Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy Oppsett Filter. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Kilde Kaufman, PJ 1995 Smartere Trading Bedre Forbedring i Endre Markeder New York McGraw-Hill, Inc Konsept Trading strategi basert på et adaptivt støyfilter Forskning Målprestasjon Verifisering av oppsett og filter Spesifikasjon Tabell 1 Resultater Figur 1-2 Handel Oppsett Lange handler Den adaptive Flytte Gjennomsnittlig AMA viser seg Kort handler Det adaptive Flytende gjennomsnittet slår seg ned Merknad AMA-trendlinjen ser ut til å stoppe når markeder ikke har noen retning Når markeder trenden , AMA-trendlinjen fanger opp Trade Entry Long Trades Et kjøp på tettstedet er plassert etter et bullish oppsett Kort handel En selg på tettstedet er plassert etter en bearish setup Trade Exit Table 1 Portefølje 42 futures markeder fra fire store markedssektorer varer, valutaer , renter og aksjeindekser Data 32 år siden 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. Al l 3-D-diagrammer følges av 2-D-konturdiagrammer for fortjenestefaktor, Sharpe-forhold, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Prosent Lønnsom Trades og Avg Win Avg Loss Ratio Det endelige bildet viser sensitiviteten til Equity Curve. Tested Variables ERLength FilterIndex Definisjoner Tabell 1.Figur 1 Portefølje Performance Inputs Tabell 1 Kommisjonen Slippage 0.AMA ERLength er det adaptive Moving Gjennomsnittet over en periode med ERLength ERLength er en titt tilbake periode av effektivitetsforhold ER ER jeg abs Retning i Volatilitet jeg, hvor abs er absoluttverdien Retning jeg Lukker jeg Lukk i ERLength, Volatilitet i abs DeltaClose jeg, ERLength, hvor er summen over en periode på ERLength, DeltaClose jeg Lukk i Lukk i 1 FastMALength er en periode med det raskt bevegelige gjennomsnittet SlowMALength er en periode med det sakte bevegelige gjennomsnittet AMA i AMA i 1 ci Lukk jeg AMA i 1, hvor ci ER jeg Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Indeks i. ERLength 2, 100, trinn 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Lo ng Trades Hvis AMA jeg AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 så MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average blir en sving på MinAMA Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 og MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average svinger ned med en pivot ved MaxAMA Index i. Filtrer jeg FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, hvor StdDev er standardavviket i serier over N perioder N 20 standardverdi Index i. FilterIndex 0 0, 1 0, Trinn 0 02 N 20.Lange handler Et kjøp i nærheten er plassert når AMA jeg AMA i 1 AMA i MinAMA Filter i korte handler En selg på slutten plasseres når AMA jeg AMA jeg 1 MaxAMA AMA jeg filtrerer i indeksen i. Stop Tab Exit ATR ATRLength er gjennomsnittlig True Range over en periode med ATRLength ATRStop er et flertall av ATR ATRLength Long Trades Et salgsstopp er plassert ved ATR ATR ATRLength ATRStop Short Trades Et buy stop er plassert ved ATR ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2 , 100, trinn 2 FilterIndex 0 0, 1 0, trinn 0 02.Som det du nettopp har lest Digg det eller Tips d det. Målet med F inance4Traders er å hjelpe handelsmenn til å komme i gang ved å bringe dem upartisk forskning og ideer Siden slutten av 2005 har jeg utviklet handelsstrategier på personlig basis. Ikke alle disse modellene passer for meg, men andre investorer eller forhandlere kan finne dem nyttige. Tross alt, folk har ulike investeringshandelsmål og vaner Dermed blir Finance4Traders en praktisk plattform for å formidle arbeidet mitt Les mer om Finance4Traders. Please bruk dette nettstedet på en hensiktsmessig og hensynsfull måte. Dette betyr at du bør sitere Finance4Traders ved å gi minst en link tilbake til dette nettsted hvis du tilfeldigvis bruker noe av innholdet i tillegg Du har ikke lov til å bruke innholdet på ulovlig måte Du bør også forstå at innholdet vårt er gitt uten garanti, og du bør selvstendig verifisere innholdet før du stoler på dem Se til innholdsretningslinjene og personvernreglene når du besøker dette nettstedet. Legg inn en kommentar. En handelsstrategi er veldig simila r til en bedriftsstrategi Kritisk å studere ressursene dine, vil hjelpe deg med å ta mer effektive beslutninger. Les videre. Forstå tekniske indikatorer. Tekniske indikatorer er mer enn bare likninger. Velutviklede indikatorer, når de brukes vitenskapelig, er egentlig verktøy for å hjelpe handelsmenn til å trekke ut viktig informasjon fra økonomiske data Les videre. Hvorfor jeg foretrekker å bruke Excel. Eksempel presenterer data visuelt Dette gjør det mye enklere for deg å forstå arbeidet ditt og spare tid. Les videre. MetaTrader 5 - Indikatorer. Fractal Adaptive Moving Average FrAMA-indikator for MetaTrader 5. Fractal Adaptive Moving Gjennomsnittlig teknisk indikator FRAMA ble utviklet av John Ehlers. Denne indikatoren er konstruert ut fra algoritmen til det eksponentielle flytende gjennomsnittet der utjevningsfaktoren beregnes ut fra nåværende fraktal dimensjon av prisserien. Fordelen med FRAMA er muligheten å følge sterke trendbevegelser og tilstrekkelig avta på øyeblikkene av priskonsolidering ion. All typer analyser som brukes for Moving Averages kan brukes på denne indikatoren. Fractal Adaptive Moving Average Indicator. FRAMA I A I Pris i 1 - A I FRAMA i-1.FRAMA i - nåværende verdi av FRAMA. Pris i - nåværende pris. FRAMA i-1 - forrige verdi av FRAMA. A i - gjeldende faktor for eksponensiell utjevning. Eksponentiell utjevningsfaktor beregnes i henhold til nedenstående formel. A i EXP -4 6 D i - 1.D i - nåværende fraktal dimensjon. EXP - eksponentens matematiske funksjon. Frekvensdimensjonen av en rett linje er lik en. Det ses fra formelen at hvis D 1, deretter A EXP -4 6 1-1 EXP 0 1 Således hvis prisendringer i rette linjer, eksponensiell utjevning er ikke brukt, for i et slikt tilfelle ser formelen slik ut. FRAMA i 1 Pris i 1 - jeg FRAMA i-1 Pris jeg er indikatoren nøyaktig følger prisen. Fraktal dimensjonen til et fly er lik to Fra formelen vi får det hvis D 2, deretter utjevningsfaktoren A EXP -4 6 2-1 EXP -4 6 0 01 En slik liten verdi av eksponensiell utjevningsfaktor er oppnådd i øyeblikk når prisen gir en sterk sådetandet bevegelse. En slik kraftig nedbremsing tilsvarer omtrent 200-års enkel bevegelig gjennomsnitt. Formulering av fraktal dimensjon. LOG N1 N2 - LOG N3 LOG 2. Det beregnes basert på Ekstra formel. N Lengde, høyeste pris i - Laveste pris i lengde. Høyeste pris i - nåværende maksimal verdi for lengdeperioder. Laveste pris i - nåværende minimal verdi for lengdeperioder. Valver N1, N2 og N3 er henholdsvis lik N1 i N lengde, jeg N2 I N Lengde, jeg Lengde N3 I N 2 Lengde, jeg.
Comments
Post a Comment